Обычный тестер Meta Trader 4 почти полностью удовлетворяет задачи по тестированию стратегий и анализу их сильных и слабых сторон. Что делать, когда есть необходимость в проведении анализа использования портфолио экспертов на одном счету, оптимизировать торговую систему, выбрать самые профитные часы торговли и исключить самые убыточные дни? В этом случае без EA Analyzer вам не обойтись!
EA Analyzer – это программа, созданная для профессионального комплексного анализа ручных и механических торговых стратегий. Результаты выдаваемых ею анализов значительно лучше, чем результаты тестера стратегий Meta Trader 4. Кроме стандартных, похожих на «метатрейдоровские» функций, EA Analyzer позволяет работать сразу с множеством стейтментов торговых систем, сравнивая их между собой и создавая общее портфолио сразу из нескольких торговых советников и активов для трейдинга.
В результате проработки стейтментов торговли через EA Analyzer, вы сможете получить:
А такой инструмент, как «Что будет, если?» позволяет трейдеру сходу анализировать стратегии, симулируя ситуации, в которых вы исключаете из системы определенные часы или дни.
Монте Карло – один из самых интересных и важных аналитических инструментов EA Analyzer, который позволяет самостоятельно проводить тест на «стрессоустойчивость» торговой стратегии или эксперта.
Данный аналитический софт работает на 32- и 64-битных версиях Windows. В архиве для скачивания внизу данной статьи вы получите два установочных файла под любую из перечисленных версий, используя которые, вы сможете установить EA Analyzer на свой ПК. Недостаток EA Analyzer – это отсутствие русскоязычного опционала, что затрудняет ее использование тем, кто не совсем не знает термины Форекс или не знает английского языка.
Для работы с EA Analyzer вам необходим стейтмент (детальный отчет) результатов торговли, который вы можете взять из тестера стратегий или из обзора истории вашей реальной торговли в Meta Trader 4 (HTML документ). Также, для анализа в данной программе подойдут результаты мониторинга, скачанные из сервисов MQL-community или MyFXbook, которые необходимо сохранить в формате *.csv.
Загрузив их в программу EA Analyzer через специальную клавишу «Load»:
Вы получите возможность для анализа загруженного стейтмента по следующим параметрам:
1. Подробной статистики работы торговой системы + помесячную и годовую разбивку ее результативности:
В данном разделе вы найдете следующие параметры для оценки:
2. Торговый лист загруженной в программу системы. Аналогично тестеру стратегий Meta Trader вы получаете возможность визуально оценить динамику торговли вашей стратегии на листе торговых позиций:
3. Эквити чарт вашей торговой системы. Один из важнейших инструментов визуальной оценки параметра drawdown (просадки) торговой стратегии. Оценивая ее на графике, вы значительно лучше поймете суть работы стратегии:
4. Подробная статистика работы вашей системы. В этом разделе вы получите возможность проанализировать в виде гистограмм помесячную доходность стратегии, наиболее прибыльные дни и часы торговли, и их соотношение между собой:
5. Возможность тестирования работы системы в симуляторе Monte-Carlo (проверка на стрессоустойчивость). Программа поможет вам искусственно создать ряд факторов, которые влияют на получение конечных результатов стратегией и выбрать самый подходящий для реального применения в торговле:
6. Возможность анализа эффективности работы системы в разные часы и дни недели. Исключая дни недели и часы торговли из симулятора, вы сможете увидеть, насколько важны параметры вашей стратегии, зависимо от выбора времени и дней торговли:
7. Возможность анализа изменения параметров equity и drawdown торговой системы:
При этом, если вы загрузили в EA Analizer сразу несколько отчетов и создали с их использованием portfolio, программа позволит вам сравнить работу всех загруженных стратегий или торговых инструментов по различным параметрам: корреляция результатов, equity, drawdown и т.д.:
Все перечисленные выше возможности программы EA Analizer можно использовать, как для анализа одного детального отчета, так и целой группы отчетов (до 20-ти штук) в режиме portfolio:
В таком случае, вы сможете работать со сводными данными, а значит, получите возможность проанализировать торговые стратегии учитывая их общий торговый результат, общий drawdown и другие параметры, которые просто невозможно проанализировать в обычном тестере стратегий Meta Trader 4.
Несомненно, программа EA Analizer должна стать незаменимым инструментом в арсенале современного трейдера. Большинство из ее возможностей не имеют аналогов и нельзя повторить в стандартном тестере стратегий Meta Trader 4. Если вы создаете собственную торговую стратегию, выбираете оптимальное время для торговли, оптимизируете торгового эксперта или же пытаетесь воссоздать в реальности результаты торговли сразу корзиной торговых экспертов по множеству активов, все это без труда для вас сделает EA Analizer!
Встроенный тестер терминала MetaTrader4 неплохо справляется с возложенными на него функциями, но у него есть один существенный недостаток - стандартные «стейты», полученные в процессе оптимизации стратегии, содержат минимум информации. Выйти из этого положения позволяет программа EA Analyzer .
EA Analyzer - это полноценное приложение (не дополнение к MT4), созданное зарубежной компанией StrategyQuant.
Сразу скажу, пытаться искать официальную (да ещё и бесплатную) версию этой программы бесполезно, так как несколько лет назад разработчики перестали её поддерживать (убрали с сайта) и добавили в своё портфолио новый платный продукт Quant Analyzer с аналогичным функционалом.
К счастью, в сети осталась бесплатная демо-версия EA Analyzer, которой мы и будем пользоваться. Устанавливается она точно так же, как и все остальные программы, т.е. первым делом нужно скачать и запустить дистрибутив.
Затем принимаем лицензионное соглашение, выбираем путь установки (желательно не на системный диск) и ждём, когда установщик распакует все файлы.
На рисунке выше представлен интерфейс этой аналитической платформы. В принципе, здесь всё понятно на интуитивном уровне по иконкам, но рассмотрим конкретный пример.
Предположим, трейдер протестировал в MetaTrader робота, т.е. получил информацию в следующем виде.
Первым делом необходимо выгрузить «тестерный» стейтмент в формате htm. Для этого переходим во вкладку «отчёт» и на любом месте информационной панели кликаем правой кнопкой мыши.
Появится контекстное меню, в котором выбираем пункт «сохранить как отчёт». Далее через стандартный проводник Windows сохраняем «стейт» в удобную для себя папку на жёстком диске или съёмном носителе. Всё, больше MetaTrader нам не понадобится.
Теперь возвращаемся в программу EA Analyzer и импортируем в неё ранее сформированный отчёт. Для этого достаточно нажать на кнопку «Load» и указать путь к нужному файлу.
А вот дальше начинается самое интересное. Фактически, EA Analyzer импортирует из стейтмента лишь базовую информацию по сделкам (дату, тикер, цены открытия/закрытия) и величину начального депозита, а все остальные показатели (математическое ожидание, профит-фактор и т.д.) программа пересчитывает заново.
В основной вкладке «Overview» отображается самая важная информация:
Последний пункт особенно важен, так как в MetaTrader4 подобная детальная информация не предусмотрена. Вернее сказать, её можно получить только вручную, наводя курсор мыши на и запоминая в уме ключевые цифры (с какой суммы открылся месяц).
На следующей вкладке EA Analyzer (List of traders) перечислены торговые операции. В принципе, здесь нет ничего интересного.
Совсем иначе обстоят дела с полем Equity Chart, поскольку тут мы видим, как менялись средства и просадка.
По умолчанию график показывает совокупный чистый результат от покупок и продаж, при этом детальные сведения о просадке отсутствуют (вместо этого розовым цветом выделен участок самой продолжительной стагнации, в рамках которой счёт никак не мог преодолеть свой последний High).
Чтобы включить графическое отображение просадки, необходимо зайти в раздел Drawdown и выбрать там вместо «Don’t show» наиболее подходящий вариант - в деньгах (in money), процентах (in %) или пунктах (in pips).
Но это ещё не всё. Здесь же EA Analyzer позволяет отобразить эквити отдельно для покупок и продаж.
Как можно заметить, здесь пользователь выводит на экран различные статистические выкладки и показатели, которые наглядно демонстрируют сильные и слабые стороны стратегии. Кратко перечислим их:
Прежде чем идти дальше, хочу остановиться на последнем пункте. С его помощью EA Analyzer позволяет повысить эффективность протестированной стратегии, например, если в определённые числа месяца получается большой чистый убыток, разумно просто не торговать в такие периоды (возможно, в это время министерства публикуют пул важной статистики, которая и приводит к убыточным операциям).
Что касается остальных полей EA Analyzer, то среди них пользу могут принести лишь две вкладки - «What if scenario» и «Portfolio analysis».
Раздел «What if scenario» позволяет смоделировать динамику эквити, которая получится в том случае, если из выборки исключить некоторые сделки. В моём примере самый большой чистый убыток формируется по торговым операциям, открытым в 9 часу утра и с 13:00 до 13:59, иначе говоря, EA Analyzer рекомендует мне отказаться от таких операций. Примем совет к сведению.
Общая прибыль в итоге увеличилась, но и просадка стала больше, чем прежде. Надеюсь, смысл этой функции понятен - мы задаём разные условия и смотрим, как они влияют на результативность стратегии.
И последний раздел «Portfolio analysis» будет особенно полезен портфельным управляющим, так как он позволяет оценить корреляцию между разными стратегиями. Разумеется, прежде чем с ним работать, нужно загрузить несколько разных стейтов и сформировать из них портфолио.
Результат анализа будет представлен в виде корреляционной матрицы, в которой сразу видно, насколько сильно похожи системы (если эквити разных стратегий меняются синхронно, есть смысл оставить в портфеле только одну из них, зачем распылять внимание?)
Остальные функции EA Analyzer (например, метод Монте Карло) так и остались платными, но мой опыт показывает, что бесплатного функционала более чем достаточно для полноценных исследований.
Наверняка, многие из вас смотрели комедию Гарольда Рэмиса о жизни Нью-йоркского мафиози Пола Витти в исполнении Роберта Де Ниро. Пол находится на грани нервного срыва, до тех пор, пока в его машину случайно не врезается автомобиль психоаналитика, впоследствии изменившего его жизнь.
Такие же кардинальные изменения можем испытать и мы при встрече с программой EA Analyzer. Ведь профессия трейдера также не из легких и требует серьезного аналитического подхода. EA Analyzer призвана справиться со всей аналитической частью и избавить вас от лишних эмоциональных расстройств.
Мощный статистический анализ позволит вовремя определить и исправить ошибки в вашей стратегии. Любой мелкий недочет может привести к колоссальным потерям в долгосрочном периоде. Именно поэтому так важно правильно разобрать все аспекты вашей стратегии.
Программа EA Analyzer производит широкий анализ ваших результатов на рынке. Она также группирует отчеты советников в один удобный для использования стейтмент. Все необходимые статистические данные, включая количество прибыли в зависимости временных показателей, отображаются на достаточно простых для понимания графиках.
Также включена функция, которая показывает возможные сценарии развития событий при принятии нами возможных альтернативных решений.
Для работы с программой необходимо первым делом создать отчет, который можно будет проанализировать. Это легко можно сделать, например, в MetaTrader4. К сожалению, программа еще не переведена для русского пользователя, поэтому не исключены возможные заминки при начальном изучении меню.
Меню предоставляет нам возможность в целом рассмотреть динамику прибыли либо потерь со всех возможных сторон. Включена даже функция, которая присваивает оценку вашей стратегии в зависимости от ее успешности. Помимо этого программа может рассчитать математическое ожидание вашей стратегии, что довольно удобно при структурировании будущих задач.
Включена возможность использования таких инструментов как таблицы сделок, графики баланса, а также столбиковые и секторные диаграммы, благодаря которым можно проводить анализ торговли.
Отдельного упоминания заслуживает анализ системы по методу Монте Карло. Данный алгоритм позволяет показать поведение системы при изменении ее параметров. Благодаря методу Монте Карломы можем увидеть, чего стоит ожидать от системы в той или иной ситуации, каковы риски максимальной просадки , насколько устойчива сама система и многое другое. Более того, в специальном встроенном редакторе QuantEditor трейдер сможет самостоятельно спрограммировать всевозможные сценарии, которые могут быть ему интересны.
Таким образом, программа EA Analyzer может стать отличным помощником при разборе либо разработке собственной стратегии.
Используемая в торговле на реальных деньгах должна быть полностью изучена трейдером. Но не всегда и не все понимают смысл тех или иных параметров системы, и когда она начинает приносить убытки, не могут определить причину изменения в её поведении. Так как рынок изменчив, то время от времени любую торговую систему также надо изменять, подстраивать под новые условия. К примеру, изменить настройки индикаторов во время застоя рынка, которому предшествовало активное движение, тайм-фрейм или скорректировать другие моменты, чтобы возобновить прибыльную торговлю.
Компанией StrategyQuant была создана уникальная в своём роде программа EA Analyzer , предназначенная для проведения глубокого анализа торговых систем, как ручных, так и автоматических. Анализ осуществляется на основе отчетов, полученных в . На официальном сайте StrategyQuant можно скачать демо-версию программы, на сайте сайт представлена бесплатная, более ранняя версия, которая отличается незначительно, но пользоваться ею можно неограниченное время.
Чтобы использовать тестер стратегий EA Analyzer для анализа своих торговых систем, необходимо разобраться в программе, её интерфейсе, функционале. Этому и будет посвящена данная статья.
Итак, скачать программу вы можете по следующей ссылке:
Скачать ea-analyzer.rar (cкачиваний: 745)
После скачивания проводится стандартная процедура инсталляции программы на компьютер. Выглядит установленная программа следующим образом (изображение можно увеличить кликом):
Рис. 1. Интерфейс программы EA Analyzer.Меню программы содержит 9 блоков, каждый из которых имеют определенную функцию. Чуть ниже мы пройдемся по всем вкладкам.
Отличительная особенность EA Analyzer - осуществление более развернутого анализа результатов торговой системы по сравнению со стандартными возможностями торгового терминала MT4. Также она позволяет делать сводные стейтменты работы экспертов для нескольких торговых инструментов, одновременно совмещая результаты работы всех советников в одном отчете. Отчет содержит подробные статистические характеристики торговли, в частности, недоступные в отчете, получаемом в терминале MetaTrader 4: месячная и годовая прибыльность системы, графики прибыли, убытков, в зависимости от дня недели, часа входа в рынок, количество сделок по часам, длительность сделок и другие данные в графической форме.
После того, как торговая система прогоняется в торгового терминала MetaTrader 4, его необходимо сохранить в формате.htm . Файл с отчётом загружается в программу путём нажатия на кнопку Load и выбора файла через форму загрузки данных (изображение кликабельно):
Рис. 2. Загрузка отчета работы советника в программу EA Analyzer. Сразу после загрузки формируется анализ работы системы на истории. Более подробно ознакомимся со значениями, которые представлены в полях анализатора.
В первом информационном блоке Overview представлена информация по показателям, описывающим общую картину результатов анализа, в частности:
Ниже представлен блок STATS со своим набором параметров:
В блоке ниже можно увидеть уже знакомые характеристики, которые выдаёт отчет в терминале MT4. Разве что новым окажется показатели Avg # ofbarsinlosses и Avg # ofbarsinwins , выражающие среднее количество баров в убытке и прибыли. ещё ниже строится таблица с распределением прибыли/убытка не только по месяцам, но и по годам. Следующая вкладка в главном меню - Лист сделок (List of Trades). Здесь будет отображаться таблица, напоминающая отчет из платформы MT4, в котором собираются все сделки, упорядоченные по дате. Таблица состоит из следующих блоков:
Клик по кнопке Manage view вызывает окно, функционал которого позволяет изменять вид данной таблицы и выводить на экран только те параметры, которые интересны трейдеру. Третья вкладка - Equity chart . Здесь будет отображаться график баланса, причём, если трейдер загружал несколько отчетов в рамках одного портфолио, то и отображаться будут все отчеты. Можно выбрать отображение графика только для сделок на продажу или на покупку, включить или отключить выделение периода, когда наблюдалась стагнация, способ отображения просадки (отображать/не отображать, в денежном эквиваленте, в пунктах или процентом отношении). Установка галочки для drawlines отвечает на построение трендовой линии на графике (изображение можно увеличить):
Рис. 6. Вид графика баланса в программе EA Analyzer. Особый интерес вызывает блок Анализ торговли. Здесь представлен график доходности по годам. Функционал раздела позволяет выбрать любой из 20 видов графиков для отображения необходимой статистической информации (увеличьте при необходимости):
Рис. 7. Графики со статистическими характеристиками системы. Вывести на экран в графическом виде можно информацию по таким показателям, как:
Финальный отчет может содержать 6 различных графиков.
Следующий раздел - Настройки (Settings). Здесь будут отображаться настройки советника, если в программу был загружен отчет работы автоматического эксперта. Если в программе анализируется ручная стратегия, то будет отображен только начальный депозит. При установке пользовательского начального депозита в поле Initialdeposit , необходимо будет пересчитать характеристика для отчета, кликнув на кнопку Recomputestats .
В блоке под названием Monte Carlo можно запустить анализ системы по методу Монте Карло, который осуществляет проверку советника на устойчивость при изменении тех или иных настроек:
Рис. 8. График показателей системы после анализа по методу Monte Carlo . Это позволяет оценить систему в условиях, более приближенных к действительности. Алгоритм может использоваться в двух вариантах:
Методы можно использовать как по одному, так и совмещая их. В окне слева будет отображаться график возможных вариантов развития событий. Чем линии графика ближе к основной линии, тем система устойчивее.
Интересные возможности программы реализованы в блоке What if scenario? (Что, если бы сценарий?) - как изменилась бы доходность системы, если бы поменялся её сценарий. Установить можно следующие исключения:
Возможно, при некоторых исключениях система будет показывать большую эффективность и прибыльность.
В разделе Equity control (Контроль эквити) отображается график, на котором можно следить за уровнем эквити. Контроль осуществляется на основе индикаторов, нанесенных на график. Основное предназначение данной функции - улучшение производительности системы, уменьшение просадок:
Рис. 10. График в разделе Equity control . В разделе Portfolio Analysis (Анализ портфеля) представлена возможность анализа корреляции сделок одновременно из нескольких отчетов, загруженных в программу. Также здесь выводится информация о количестве сделок, открытых одновременно на нескольких инструментах.
Если вы разбирайтесь в программировании, то полезным окажется встроенный в программу редактор QuantEditor . В нем можно запрограммировать собственный сценарий, который можно использоваться при анализе в разделах Monte Carlo или What if scenario? . Редактор открывает широкие возможности для более качественного анализа торговой системы.
Программа EA Analyzer будет полезна для тех трейдеров, кто желает максимально усовершенствовать свою стратегию и разобрать свои ошибки для достижения наилучших результатов торговли.
Тестирование и адаптация – важнейшие этапы создания стратегий и автоматических торговых систем. Новейшая разработка от компании StrategyQuant EA Analyzer – бесплатная аналитическая программа для многофакторного анализа торговых стратегий и автоматических торговых советников на базе отчетов из тестера стратегий терминала МТ4.
Тестирование любого программного модуля, который вы собираетесь применять в своей торговле на Форекс, должно быть выполнено особенно тщательно и на истории котировок не менее 2-3 лет. EA Analyzer позволяет проанализировать работу советника или торговой стратегии в различных условиях: на разных инструментах или ночью, на открытии рынка или в пятницу, а также смоделировать колебания котировок в случайном порядке.
Модуль анализатора выполнен в виде простого в использовании инструмента, в который можно свободно загрузить из MetaTrader4 отчет из тестера стратегий и выполнить расчеты расширенной статистики, например, коэффициент Шарпа, периодическое исполнение (час, день, месяц, неделя), работу стратегии или советника в реальном времени застоя и другие параметры.
Программа абсолютно бесплатная, для установки просто скачиваем инсталляцию по ссылке http://www.strategyquant.com/eaanalyzer/ . Общий вид программной оболочки:
Для проведения тестирования необходимо загрузить в анализатор, сохраненный в формате *.htm отчет, полученный после обработки в тестере стратегий МТ4. EA Analyzer распознает 4 формата отчетов: 2 своих уникальных формата продуктов StrategyQuant и 2 вида отчетов терминала МТ4 – отчет из тестера стратегий (Strategy Report) и отчет о реальных сделках (Account History).
Основные блоки информации анализатора
Практически сразу после загрузки автоматически выполняется полный анализ истории работы советника.
Первая группа данных дает нам показатели общей статистики, самые значимые из которых – общая прибыль (в пунктах и в $), среднегодовая доходность, профит-фактор, общее количество и % прибыльных сделок, общая и текущая просадка в $ и % к от баланса, средняя прибыль: за период (день, месяц, год) и на одну сделку.
Второй блок содержит дополнительные характеристики, из которых наибольший интерес вызывают показатели стагнации (этих данных в отчете МТ4 нет!).
Третья группа данных блок представляет собой обычный торговый отчет с распределением по периодам. Далее следует блок анализа со списком всех совершенных сделок, но, в отличие от отчета МТ4, он содержит дополнительную информацию о времени работы позиции и общий результате нарастающим итогом (в пунктах, деньгах, процентах).
График свободных средств, показывает период стагнации (в днях), период убытков и просадки торговой системы. Его можно вывести для коротких/длинных сделок отдельно.
Уникальный блок «Анализ торговли», который позволяет в любом окне выводить 24 вида гистограмм различной статистики, и самый важный - прибыль/убыток по периодам (час, день, день недели).
На данном примере видно, что за 4 года расчетной статистики, убыточными были понедельник и вторник, а также сделки открытые в 4, 6,7,10, 13, 19. Возможно, наибольший убыток приносила именно ночная (на бирже в Сиднее) сессия.
Блок сценария, блок установки и метод Монте-Карло в StrategyQuant EA Analyzer
И вот тут в работу включается блок сценариев «Что, будет если…». Можно убрать из расчета работу в период австралийского рынка (в примере – рассматривается пара AUDCAD на часовом периоде) и получаем:
В результате обработки сценария мы получаем альтернативный вариант отчета.
Если его активировать, то он выдает подробный анализ, такой же, как и первоначальный вариант. Но при внимательном анализе видно, что дополнительный фильтр для данного советника (торговля по определенным часам), снижает количество сделок на 40%, но прибыль при этом выросла на 29%при одновременном уменьшении просадки на 50%. Получаем новый график свободных средств.
Из первоначального количества убыточных дней (421) осталось только 309. То есть использование данного блока анализа позволяет усовершенствовать советник и выбрать наилучшие периоды для торговли.
В блоке установок можно поменять исходную информацию о начальном депозите - только ввести сумму и нажать кнопку «Recompute stat».
В честь центра игорного бизнеса назван блок «Монте-Карло», но бесплатной версии он, к сожалению, урезан до минимальных возможностей – можно только слегка познакомиться. Метод Монте-Карло – знаменитый математический метод оценки системы по критериям риск/ стабильность - оценивает возможный результат при отклонениях в торговой системе. Анализируется надежность, возможная прибыль/просадка и прочие параметры. Если, скажем, система дает соотношение прибыльных сделок 60/40 при 10%-ной просадке, программа моделирует замену сделок случайным образом, и вы сможете оценить результат при просадке в 30%.
То есть, в результате расчета, с вероятностью 95% получается более низкая доходность при более высокой просадке, но - все равно в разумных пределах.
Применение стандартных индикаторов
Есть одна возможность, доступная только в коммерческой версии, а в бесплатной – только для ознакомления. Специальная функция позволяет возможный эффект применения скользящей средней (МА), Ленты Болинджера (ВВ), Ichimoku Kjun-Sen и других индикаторов в роли ограничителя убытков, для которых можно менять периоды и сразу выполнять пересчет. То есть если вписать в советник стоп-лосс по стандартному индикатору, то можно значительно улучшить результат.
И, наконец, наиболее интересная опция программы EA Analyzer, которой нет в MT4, – возможность объединения нескольких советников или торговых стратегий в один «программный» торговый портфель в МТ4. Для примера можно взять несколько разных валютных пар, загрузить их в анализатор, и после активации получить сводный отчет со всеми возможными функции анализа, указанными выше:
Информация о взаимной корреляции торгуемых пар и количестве параллельных сделок по портфелю формируется на отдельной вкладке таблицы данных:
В настоящее время, кроме общеизвестной EA Analyzer 2.0.1 доступна версия 3.0.1 в 32-битном и 64-битном варианте, также - бесплатная и коммерческая версии. Версия 3.0.1. требует гораздо больше технических ресурсов, но содержит некоторые дополнительные функции, а также поддерживает большее количество форматов данных для импорта.
Для программной разработки советников/ стратегий и для профессиональных аналитиков предлагается профверсия SQ EA AnalyzerProf.
Программа EA Analyzer представляет собой необходимый для каждого трейдера инструмент с уникальными методиками для анализа статистики реальных и демо-счетов и поможет вам избежать ошибок при разработке и применении средств автоматизации торгов на финансовых рынках.
